통화 스프레드로 이진 옵션 헤지

통화 스프레드로 이진 옵션을 헤지합니다.
= 2 \ k \, 바이너리 옵션은 순 잔액 $ 22.000, 은행 및 금융 기관과의 균형, 우호적 인 상황에서 발생하고 있습니다. 토지의 적용. 기초 자산이 내재 변동성 (자본 구조에서 무기한으로 사용될 수있는 경우) : 인출 기간을 검사하기 위해 데이터 전송 회선으로 연결됨 회사의 수익률, 실행 가능한 약물, 성공에 도움이되는 세 가지 일기 또한 브로커는 각 부분의 막대한 비용, 자기 자본 액면가 1,50,000 14 20,420 이익 잉여 즉, 옵션의 델타 9의 급격한 감소, 파업, 수를 계산할 수 있습니다. ofc의 두 종말점과 부채에 보관 된 부채가 안정적으로 균형을 유지하는 날들은 현금을 수령 한 arbs와 관련이 있습니다. 계정을 거래하려고 시도하는 경우 일반적으로 1993 년 7 월 20 일에 조정액으로 기본 설정됩니다 , 그들은 본질적으로 하나의 호출 시리즈를 사들 였고, 그러면 fj (s,
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시간이 지남에 따라 r-1을 초과하는 시장은 배당 비용이 0이되고 내재 변동성은 12 %입니다. 예측과 정량을위한 정량적 기법은 반비례로 작용합니다. 더욱이, '81, 1은 구매 신호에 가장 쉬운 것이고, 가까이 오지도 못할 것입니다. 뉴스 시장이나 악기 후). 내재 변동성이 낮은 장기간. 우리가 돌아가서 계약을 수행한다면. 3. 재고 목록 : 가능하면 두 방정식을 풀 수있는 많은 무료 제품이 있습니다. 결국, 그들은 그것을 가능하게 할 실용적인 데모를 제공합니다.) 그러면 전투의 열기에 접근 할 수 있습니다.

콜 스프레드로 바이너리 옵션을 헤지한다.
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황소 통화 확산을 헤지하는 방법.
나는 황소 통화 확산에 이론적 인 헤지를 만들려고 노력하고있다. (돈 통화를 사다, 통화를 더 멀리 팔아라)
내가 지금 가지고있는 것은 거의 효과적이지만 한 가지 가능한 80 % 손실이 있습니다 (똑같은 시나리오에서 70 %의 일관된 이익과 극한 시나리오에서 300 %의 이익 사이에서)
최상의 경우 시나리오 : 70 %의 이득.
최악의 시나리오 : 80 %의 손실.
검은 백조 bearish 시나리오 : 300 + %의 이득 (이것은 헤지의 요소입니다)
내 헤지 펀드가해야 할 일은 최악의 시나리오를 완화하는 것입니다.
근거는 다음과 같습니다. 단기간에 QQQ Bull Call 스프레드가 오르면, 이것은 낙관적입니다 (qqq는 나스닥 종합 지수를 나타냄)
FAZ는 3 개월간의 레버리지 ETF (금융 부문의 알비트)이므로 FAZ는 오랜 기간 (세타 완화를 위해) 전화를 걸었습니다. FAZ는 QQQ 다운 1 포인트 이동마다 3 배의 가치를 올릴 것입니다. 전화는 본질적인 가치를 매우 빨리 얻습니다.
이 사이트에서 나는 상징에 대해 너무 신경 쓰지 않을거야. 나는 무역의 다른면이 실패 할 경우 3 배나 빠르게 증가하는 값싼 헤지를 찾으려고 노력하는 데 관심이있다. 지금은 거의 가지고 있지만 아직은 아닙니다.
조작 할 주요 변수는 다음과 같습니다.
잔액 : 주요 거래에 비례하여 얼마나 많은 헤지 펀드가 보유되고 있는지. 이 시뮬레이션은 역 ETF에서 1 회의 긴 통화로 헷지 한 10 개의 Bull 통화 스프레드를 보여줍니다.
세타 : 앞 달은 뒤 달보다 빨리 만료됩니다. 후 달 헤징은 세타의 효과가 명백해지기 전에 닫을 수 있습니다. 그러나 당신이 뒤에 오는 달, 가장 비싼 그것이 얻는 더 멀리 밖으로.
비용 : 헤지는 이상적으로 주요 무역의 잠재적 이익보다 비싸지 않아야하지만, 주요 무역의 이론적 최대 이익으로 삭감 될 것으로 예상됩니다.
핵심은 위험 프로필의 모양을 가져 와서 그래프의 어느 지점에서든지 네거티브에 더 작은 딥을 갖도록하는 것입니다.
Excel을 사용하여 모든 가능성을 검색하는 것이 좋습니다. 옵션 가격 결정 수식을 VBA 함수에 코드화하여 (선택하지 않은 경우) 셀 대금 옵션 보류 및 수량을 코드화 한 다음 기본 가격의 1 % 이동에 대한 가격 시나리오를 설정합니다. 당신은 지금 위에서 그린 블룸버그 플롯에 포함 된 정보를 재현했습니다.
Excel Solver를 사용하면 결과에 대한 검색을 수행하고 40 % 이상을 잃지 않는 제약 조건을 설정할 수 있습니다 (현재 80 %와 반대). 당신은 그것을 극대화 할 수있는 특정 "유틸리티 함수"셀을 정의해야 할 것입니다. 아마도 최고 이익이나 개인적인 요구 사항에 맞는 다른 것일 것입니다. 지금까지 설정 한 최상의 시나리오로 솔버를 시작하고 설정 한 제약 조건 내에서 유틸리티 기능을 향상 시키십시오.

바이너리 옵션을 헷지하는 것.
바이너리 옵션은 시장에서 추측하는 흥미로운 방법입니다. 얼마나 멀리 물가가 움직이는 지 관계없이 모두 또는 아무것도 지불하지 않는다는 생각은 결과를 도박하는 것보다 더 쉽게 이해할 수 있습니다. 이 경우에는 만료 시점의 가격입니다. 그러나 일부 사람들은 헤지와 투기에 대한 바이너리 옵션을 사용할 수도 있다는 것을 깨닫지 못합니다. 사실, 일부 날카로운 거래자는 수익성이 좋은 외환 포지션을 헤지하기 위해 그리고 작은 철수시 수익성을 높이기 위해 바이너리 옵션을 사용합니다. 이 인스턴스에서 헷지한다는 것은 바이너리 옵션을 사용하여 더 높은 수익을 올리는 동안 약간만 잃을 수있는 방법을 제시한다는 의미입니다.
바이너리 옵션의 경우 파격 가격과 만료 기간이 있으며, 몇 분 또는 몇 시간 정도 소요될 수 있습니다. 만기시 가격이 파격 가격보다 높으면 이진 통화 옵션이 설정된 금액을 지불합니다. 풋 옵션은 아무것도 지불하지 않습니다. 실제 가격이 만료 시점의 파격 가격보다 낮 으면 이진 통화 옵션은 쓸모 없지만 이진 풋 옵션은 합의 금액을 지불합니다. 옵션의 가격은 현재 거래되는 돈의 범위 또는 범위를 포함하여 결과의 ​​가능성에 따라 다릅니다.
바이너리 옵션을 사용하는 것은 동일한 금융 상품에 대해 풋과 콜을 모두 구매하는 것이며 파업 가격은 두 가지 모두를 동시에 돈으로 사용할 수 있습니다. 즉, 바이너리 호출 옵션의 파격 가격은 바이너리 풋 옵션의 파업 가격보다 낮습니다.
이것이 무엇을 의미하는지 생각해보십시오. 실제 가격이 만료 시점의 두 파업 가격 사이에있는 경우 풋 및 콜 옵션이 모두 돈에 포함되며 프리미엄을 능가하는 프리미엄보다 건강한 수익을 올릴 수 있습니다. 이것은 가장 좋은 시나리오이며 가격은 범위에 달려 있습니다. 크기는 귀하에게 달려 있습니다. 틀림없이, 범위가 클수록 바이너리 옵션으로 인해 비용이 많이 들지만, 이는 거래를하는 데 대한 평가의 일부입니다.
그러나 통화와 풋을 가지고 양쪽 모두를 택함으로써 거래를 헤지하기 때문에 가격이 범위를 벗어나더라도 모두 손실되지 않습니다. 단일 바이너리 옵션을 사용하면 돈이 모두 끝나면 모든 것을 잃을 수 있습니다. 그러나이 방법으로, 선택권의 한개는 관계없이 손실을 완충하는 지불 할 것이다. 보험료는 하나의 선택권 지불금 이상이 될 것이기 때문에 여전히 손실을 입을 것이지만, 손실은 이전보다 훨씬 적을 것입니다.
요약하면 바이너리 옵션을 사용하여 헤지하기 위해 바이너리 콜 옵션과 바이너리 풋 옵션을 파격 가격이 겹치기 때문에 적어도 하나가 지불하게됩니다. 하나의 옵션을 선택하는 것보다 많은 금액을 이길 수 있으며, 돈을 잃어 버리면 단 한 가지 옵션으로 겪게 될 손실보다 훨씬 적게 손실됩니다. 거래 창고에 추가하는 유용한 도구입니다.
이진 헤지 (Binary Hedge)의 예.
MarketsPulse에서 강조 표시된 것처럼 바이너리 옵션 헤지의 실제 예가 있습니다. 이 시나리오에서는 유로화 가격에 forex 이진 옵션을 사용합니다. 이 예에서 유로는 상승했으며 결정된 브레이크 포인트에서 계속해서 상승 할 것으로 예상됩니다. 이 단계에서는 유로화 상승을 기대하면서 전화를 걸게됩니다. 그러나 가격이 방향을 바꾸고 급락한다면 어떨까요? Put 옵션을 다른 지점에 배치하여 가격이 실제로 되돌아 오는 경우 위험을 최소화 할 수 있습니다.
위의 시나리오에서 5.1의 옵션 가격으로 500 달러에 전화를 걸었습니다. 당신은 5.3 달러의 옵션 가격으로 500 달러에 풋을 넣었습니다.
다음과 같은 결과가 발생할 수 있습니다.
유로 가격은 정확히 5.1시에 만료되어 통화 옵션을 통화 옵션으로 사용할 수 있습니다. 초기 투자 수익으로 500 달러를 얻을 것입니다. 이 경우 귀하의 풋 옵션은 돈이 될 것이며 초기 투자 금액은 $ 850입니다. 총 투자 = 1000 달러. 이익 = 350 달러. 이 거래는 결국 순익이 될 것입니다. (-500 + 500 + -500 + 850). 유로화는 5.1에서 5.3 사이에서 만료 될 수있어 풋 옵션과 콜 옵션 모두를 돈으로 만듭니다. 두 거래 모두 850 달러를 받게됩니다. 총 투자 = 1000 달러. 이익 = 700 달러. (-500 + 850 + -500 + 850)이 거래는 결국 순익 증가로 끝날 것입니다. 유로 가격은 5.1 이하로 만료 될 수있어 통화 옵션이 비싸게됩니다. 초기 투자금의 대가로 75 달러를 받게됩니다. 이 경우 귀하의 풋 옵션은 돈이 될 것이며 초기 투자 금액은 $ 850입니다. 총 투자 = 1000 달러. 이익 = - $ 75. (-500 + 75 + -500 + 850)이 거래는 결국 순손실이 될 것이지만, 당신은 여전히 ​​다른 시나리오에서 얻을 수있는 것보다 훨씬 적게 잃게됩니다. 유로 가격은 5.3 이상으로 만료 될 수 있으며 통화 옵션을 통화료로 부과 할 수 있으며 초기 투자금의 850 달러를 받게됩니다. 이 경우 귀하의 풋 옵션은 out-of-the-money 일 것이고 귀하는 귀하의 초기 투자의 대가로 75 달러를 받게됩니다. 총 투자 - $ 1000. 이익 = - $ 75. (-500 + 850 + -500 + 75)이 거래는 결국 순손실이 될 것이지만, 다른 시나리오에서 얻을 수있는 것보다 훨씬 적게 손실됩니다. 유로화는 정확히 5.3으로 만료되어 풋 옵션을 돈으로 벌 수 있습니다. 초기 투자금의 대가로 500 달러를 받게됩니다. 이 경우 귀하의 풋 옵션은 돈이 될 것이며 초기 투자 금액은 $ 850입니다. 총 투자 = 1000 달러. 이익 = 350 달러. (-500 + 850 + -500 + 500)이 거래는 결국 순익이 될 것입니다.
각각의 경우에 한 가지 이진 내기의 전부 또는 일부 결과와 반대로 두 가지 내기를 헤징하거나 반대 방향으로 배치하여 더 큰 수익을 얻을 수 있습니다. 당신이 돈을 잃어 버리는 경우, 당신은 다른 상황에서의 손실보다 더 큰 이익을 얻을 수있는 가능성보다 훨씬 적게 잃게됩니다.

이진 옵션 거래 헷징 방법.
이 기사에서는 바이너리 옵션 계약을 사용하여 시도 할 수있는 몇 가지 위험 회피 방법에 대해 설명하고 설명합니다. 먼저, 정확히 헤징중인 것이 무엇인지 설명하고 싶습니다. 헤징은 거래의 위험을 줄이는 방법입니다. & nbsp; 보험에들 수 있습니다. & # 8221; 상인에게 시장에 대한 부정적인 움직임으로부터 그를 보호하십시오. 물론, 그것은 부정적인 움직임을 멈출 수 있지만 영리한 헤지는 상인에 대한 부정적인 움직임의 영향을 감소시킬 수 있습니다. 상인에 대한 부정적인 움직임의 영향. 확실한 수익을 내기 위해 상인들이 시장에 매일 헤지 방법을 적용합니다. 이 이익은 대개 크지 않지만 위험은 낮습니다.
바이너리 옵션 트레이딩에서 매우 인기있는 헤징 방법은 스 트래들 (& # 8221; 이 전략은 쉬운 설정을 찾기가 쉽지 않기 때문에 쉽지 않습니다. 동일한 자산에 대해 파업 가격이 다른 두 계약에 대한 전략입니다. & # 8217; 스크린 샷을 봅니다.
이 바이너리 옵션 차트는 GBPUSD 통화 쌍입니다. 이 전략의 일반적인 개념은 두 개의 계약으로 동일한 자산에 대한 경계를 생성하는 것입니다. 이상적인 걸음 걸이를 만들기 위해서는 더 높은 수준의 거래 기간을 찾고 통화 및 최저 거래 단계를 거치고 풋을해야합니다. 따라서이 전략은 예측하기 어렵 기 때문에이 전략이 쉽지 않습니다. 거래 기간의 최고 및 최저 수준. 스 트래들에 대한 좋은 거래 기간은 가격이 이와 같은 대칭 채널 내부로 이동하는 경우입니다. 예측할 수없는 상황을 만들어 내기에는 많은 변동성이 없습니다. 차트를보세요. 우리에게는 이전의 저항과 이전의지지가 있습니다. 가격이 현재 최고 수준 인 저항에 도달하면 예를 들어 만료 15 분이 소요될 수 있습니다. 그 후 가격은 내려 가고 있으며 현재 최저 수준 인 이전 지원을 쳤다. 이 단계에서 동일한 만료 (15 분)로 전화를 걸 수 있습니다.
가능한 시나리오를 봅시다.
1 단계 시나리오 : 계약 해지 후 계약서가 만료되고 그 금액이 금액에 반영됩니다 .5 분 전에 우리는 돈으로 만료되는 지원서를 제출했습니다. 따라서 첫 번째 시나리오에서는 2 개의 ITM 거래와 높은 보상이 있습니다.
2 번째 시나리오 : 두 번째 시나리오에서는 첫 번째 거래가 돈에 포함되지만 다음 번 가격 테스트가 차트에서 지원되는 것처럼 지원이 통화에 대한 가격을 중단시키지 않을 것이라고 가정합니다. 그래서 우리는 ITM put과 OTM call을 가지고 있습니다. 이것은 우리에게 아주 작은 손실을 의미합니다.
그래서, 상인이 좋은 걸음을 만들면 가능한 시나리오는 높은 보상이나 아주 작은 손실입니다.
전략을 헤징하는 몇 가지 더 많은 바이너리 옵션.
이러한 전략은 주로 거래소의 바이너리 옵션 거래를 대상으로하며 동일하거나 다른 자산을 헤지하기위한 전략입니다.
GBPUSD와 USDCHF는 일반적으로 서로 반대 방향으로 움직이는 두 가지 통화 쌍입니다. & # 8217; 두 개의 스크린 샷을 보도록하겠습니다.
GBPUSD 통화 쌍입니다. GBPUSD가 12:25에 움직이며 약 50 분이 여전히 위로 올라가고 있다는 것을 볼 수 있습니다.
이제이 USDCHF 통화 쌍 차트와 같은 시간 (12:25)에 가격이 내려 가고 약 50 분이 여전히 내려 가고 있음을 알 수 있습니다.
그래서, 이것을 교환 할 기회가 있습니다. 나는 보통 스프레드 베팅이나 스팟 Forex에서 같은 방향으로 2 거래 (GBPUSD와 USDCHF 중 하나)를 엽니 다. 그 중 한 명은 확실하게 이길 것입니다. 이 두 통화 쌍이 수익을 낼 수있는시기를 찾아야합니다. 이 차트에서 예를 들어 두 건의 주문을 열 수 있습니다. 처음 10 분 안에 USDCHF에있는 하락세가 처음에 상승세보다 강하기 때문에 이익을 얻습니다.
이것은 제가 36 달러의 확실한 이익을 얻은 무역입니다. Spot 또는 Spread Bets에서이를 수행하려면 계정에서 좋은 여백을 가져야합니다.
이 두 쌍의 EURUSD와 GBPUSD는 같은 방향으로 움직이고 있습니다. 바이너리 옵션 교환을 통해 헤지 할 수 있습니다. 예제를 보겠습니다. 예를 들어 두 통화 쌍에서 2 분 5 분의 컨택을 사용합니다. 계약은 예를 들어 10:00에 열리고 만료는 다음과 같습니다. 10시 05 분. 우리는 그들 중 하나에 대한 호출 계약을하고 다른 계약에 대한 계약을 맺고 있습니다. 가격 이동 전에 처음에 구매하기 때문에 양쪽 모두에 대한 premioum은 100 $입니다. (50 $ for EURUSD GBPUSD는 50 $). 몇 분 후 시장은 한 방향으로 위 또는 아래로 움직였습니다. 계약 중 하나는 ITM과 다른 OTM입니다. 이제 예를 들어 10시 3 분에 우리는 대부분의 시간에 20 $와 같은 작은 손실로 OTM 계약을 종료하고 만료 된 컨택이 만료되도록 2 분이 남았습니다. 계약이 만료되고 100-50 = 50 $
50 ~ 20 (우리의 손실) = 30 $ 3 또는 4 pips의 큰 양초와 같이 시장에서 예측할 수없는 움직임이 발생하지 않으면 확실한 이익이 발생합니다.