간단한 단락 전략.
수년에 걸쳐 나는이 책에서 출판 된 몇 가지 매우 간단한 긴 전략을 보았습니다. & # 8220; 단기간에 작동하는 무역 전략 & # 8221; 래리 코너스 (Larry Connors)와 세자르 알바레즈 (Cesar Alvarez). 그 기사는 뒤에 오는 긴 전략을 포함합니다 :
Connors와 Alvarez의 저서에 묻혀있는 주요 시장 지수에서 사용할 수있는 간단한 단락 전략을 찾을 수 있습니다. 이 기사에서는이 전략을 검토하고 지난 주에 살펴본 Double Shorting 전략과 결합합니다.
간단한 단락 전략.
악기는 200 일 이동 평균보다 낮아야합니다. 계측기가 4 일 이상 연속으로 닫히는 경우 가까운 시일 내에 판매하십시오. 다음 바가 열릴 때 가격이 5 일 SMA 미만으로 마감되면 귀하의 지위를 보장하십시오.
거래 모델은 매우 간단하며 전반적인 시장 분위기가 약세 일 때 강한 강세 움직임을 약화 시키려합니다. 시장이 200 일 SMA보다 낮을 때만 거래를함으로써 곰들이 통제 할 수 있도록 보장합니다. 그런 다음 4 일 연속 시장 진출로 정의 된대로 단기 강세로 시위하려고합니다.
아래는 S & P 현금 지수의 거래 사례를 보여주는 스크린 샷입니다. 더 크게 보려면 이미지를 클릭하십시오.
Larry Connors 짧은 거래. 확대하려면 클릭하십시오.
$ 100,000의 시작 계정 크기. 테스트 된 날짜는 2000 년에서 2016 년 9 월 31 일까지입니다. 거래되는 주식수는 변동성 산정에 기초하며 거래 당 2,000 달러 이하입니다. 변동성은 20 일 ATR 계산의 5 배로 추정됩니다. 이는 거래 당 위험 액을 정상화하기 위해 수행됩니다. P & L은 초기 자본에 축적되지 않습니다. 커미션과 미끄러짐에 대한 공제는 없습니다. 정류장이 없습니다.
다음은 사용 된 위치 조정 공식입니다.
주식 = 거래 당 2,000 달러 / 5 * ATR (20) * Big_Point_Value)
처음에는 부적절했지만 인상적이지는 않습니다. 200 년 이래로 27 번의 거래만으로 우리 자본에 3.51 %의 수익만을 창출했습니다. 물론 시장 바이어스는 200 일 SMA보다 높습니다. 따라서 대부분의 경우이 전략은 적극적으로 거래를 찾지 않습니다. 그러나 우리가 그 곰 시장에서 거래를 찾고있을 때조차도, 이 방법은 추구 할 가치가있는 충분한 이익을 얻지 못합니다. 이것은 필자가이 기사에서 쓴 '죽음의 십자가'와 비슷한 결과이다. 필요한 정보. & # 8220;
많은 변화가 예상되지는 않지만 ETF, 스파이 거래에 대해 살펴 보겠습니다.
별다른 변화가 없습니다. 선물 시장은 어떨까요? 나는 하나의 계약만을 교환 할 것이다.
Emini에서 가장 큰 거래가 2,425 달러였습니다. 가장 큰 삭감은 $ 4,325이었다.
쇼트와 더블 7.
우리는이 단락 방법이 그렇게 좋지 않다고 결정했지만, 재미를 위해서 & Larry Connors & # 8217; 우리가 지난 주에 탐구 한 긴 거래 전략은 Double Seven이라고 불렀습니다. 이전 기사에서 TradeStation 전략 코드를 업데이트하여 황소와 곰 시장에서 거래를 시작했습니다. 황소 시장에서 Double Seven 전략은 적극적으로 거래를하는 반면, 곰 시장에서는 Connors Simple Shorting 전략이 거래를 수행합니다. 다음은이 두 전략을 단일 시스템으로 결합한 결과입니다.
하나의 심볼로 짧고 오래 가기가 쉽기 때문에 선물 거래는 간단합니다. 거래 선물 이래로 계약 수와 변동성을 표준화하기 위해 포지션 사이징 알고리즘을 제거했습니다. 대신, 이 전략은 무역 당 하나의 계약을 단순히 구매할 것입니다. 왕복 당 30 달러의 공제가 미끄러짐과 수수료에 대해 공제되었습니다.
아래의 성능 차트는 Long Only 시스템과 새로운 Long / Short 시스템을 비교 한 것입니다.
결론.
단락 구성 요소가있는 이중 일곱 전략은 오래 걸리는 단 일곱 전략의 결과를 약간 향상시킵니다. 전략과 결합하여 장기 황소 / 곰 시장 체제에 따라 거래 방법을 변경하는 거래 모델을 생성합니다.
흥미로운 점은 이러한 전략이 작성된 책은 2009 년에 출판되었음을 알 수 있습니다. 따라서 올해 이후의 모든 데이터는 샘플 데이터가 아닙니다.
실제 현금으로이 시스템을 거래 할 수 있습니까? 아직! 나는 이것이 잠재력을 가지고 있다고 생각하지만 기억은 없다. 당신의 일에 약간의 노력을 기울이면 여기에 제시된 것과 매우 유사한 것을 교환 할 수 있습니다. 또한 이익은 위에 수행 된 테스트 중에 재투자되지 않는다는 것을 명심하십시오. 귀하의 이익을 재투자하거나 재화 당 위험을 증가 시키면 귀하의 수익은 더 커질 것입니다.
책 가져 오기.
저자 Jeff Swanson에 대하여.
Jeff는 System Trader Success & # 8211;의 창립자입니다. 양적 / 자동화 거래의 세계로 유익한 상인이되기위한 적절한 지식과 도구를 소매 상인에게 권한을 부여하는 웹 사이트 및 사명.
관련 게시물.
금속을 사용하여 채권 거래.
일일 차트에 대한 MCVI 지표 및 전략.
인기 게시물.
2013 년 Connors 2 기간 RSI 업데이트.
이 단순한 지표는 돈을 다시 벌어들입니다.
아이비 포트폴리오.
Simple Gap 전략 개선, Part 1.
Capital Evolution LLC의 저작권 © 2017. - Thrive Themes에 의해 설계된 | WordPress에 의해 구동.
다시 로그인하십시오. 로그인 페이지가 새 창에서 열립니다. 로그인 한 후 닫고이 페이지로 돌아갈 수 있습니다.
간단한 단락 전략.
수년에 걸쳐 나는이 책에서 출판 된 몇 가지 매우 간단한 긴 전략을 보았습니다. & # 8220; 단기간에 작동하는 무역 전략 & # 8221; 래리 코너스 (Larry Connors)와 세자르 알바레즈 (Cesar Alvarez). 그 기사는 뒤에 오는 긴 전략을 포함합니다 :
Connors와 Alvarez의 저서에 묻혀있는 주요 시장 지수에서 사용할 수있는 간단한 단락 전략을 찾을 수 있습니다. 이 기사에서는이 전략을 검토하고 지난 주에 살펴본 Double Shorting 전략과 결합합니다.
간단한 단락 전략.
악기는 200 일 이동 평균보다 낮아야합니다. 계측기가 4 일 이상 연속으로 닫히는 경우 가까운 시일 내에 판매하십시오. 다음 바가 열릴 때 가격이 5 일 SMA 미만으로 마감되면 귀하의 지위를 보장하십시오.
거래 모델은 매우 간단하며 전반적인 시장 분위기가 약세 일 때 강한 강세 움직임을 약화 시키려합니다. 시장이 200 일 SMA보다 낮을 때만 거래를함으로써 곰들이 통제 할 수 있도록 보장합니다. 그런 다음 4 일 연속 시장 진출로 정의 된대로 단기 강세로 시위하려고합니다.
아래는 S & P 현금 지수의 거래 사례를 보여주는 스크린 샷입니다. 더 크게 보려면 이미지를 클릭하십시오.
Larry Connors 짧은 거래. 확대하려면 클릭하십시오.
$ 100,000의 시작 계정 크기. 테스트 된 날짜는 2000 년에서 2016 년 9 월 31 일까지입니다. 거래되는 주식수는 변동성 산정에 기초하며 거래 당 2,000 달러 이하입니다. 변동성은 20 일 ATR 계산의 5 배로 추정됩니다. 이는 거래 당 위험 액을 정상화하기 위해 수행됩니다. P & L은 초기 자본에 축적되지 않습니다. 커미션과 미끄러짐에 대한 공제는 없습니다. 정류장이 없습니다.
다음은 사용 된 위치 조정 공식입니다.
주식 = 거래 당 2,000 달러 / 5 * ATR (20) * Big_Point_Value)
처음에는 부적절했지만 인상적이지는 않습니다. 200 년 이래로 27 번의 거래만으로 우리 자본에 3.51 %의 수익만을 창출했습니다. 물론 시장 바이어스는 200 일 SMA보다 높습니다. 따라서 대부분의 경우이 전략은 적극적으로 거래를 찾지 않습니다. 그러나 우리가 그 곰 시장에서 거래를 찾고있을 때조차도, 이 방법은 추구 할 가치가있는 충분한 이익을 얻지 못합니다. 이것은 필자가이 기사에서 쓴 '죽음의 십자가'와 비슷한 결과이다. 필요한 정보. & # 8220;
많은 변화가 예상되지는 않지만 ETF, 스파이 거래에 대해 살펴 보겠습니다.
별다른 변화가 없습니다. 선물 시장은 어떨까요? 나는 하나의 계약만을 교환 할 것이다.
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쇼트와 더블 7.
우리는이 단락 방법이 그렇게 좋지 않다고 결정했지만, 재미를 위해서 & Larry Connors & # 8217; 우리가 지난 주에 탐구 한 긴 거래 전략은 Double Seven이라고 불렀습니다. 이전 기사에서 TradeStation 전략 코드를 업데이트하여 황소와 곰 시장에서 거래를 시작했습니다. 황소 시장에서 Double Seven 전략은 적극적으로 거래를하는 반면, 곰 시장에서는 Connors Simple Shorting 전략이 거래를 수행합니다. 다음은이 두 전략을 단일 시스템으로 결합한 결과입니다.
하나의 심볼로 짧고 오래 가기가 쉽기 때문에 선물 거래는 간단합니다. 거래 선물 이래로 계약 수와 변동성을 표준화하기 위해 포지션 사이징 알고리즘을 제거했습니다. 대신, 이 전략은 무역 당 하나의 계약을 단순히 구매할 것입니다. 왕복 당 30 달러의 공제가 미끄러짐과 수수료에 대해 공제되었습니다.
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결론.
단락 구성 요소가있는 이중 일곱 전략은 오래 걸리는 단 일곱 전략의 결과를 약간 향상시킵니다. 전략과 결합하여 장기 황소 / 곰 시장 체제에 따라 거래 방법을 변경하는 거래 모델을 생성합니다.
흥미로운 점은 이러한 전략이 작성된 책은 2009 년에 출판되었음을 알 수 있습니다. 따라서 올해 이후의 모든 데이터는 샘플 데이터가 아닙니다.
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래리 코너스와 세자르 알바 레즈 pdf가 운영하는 단기 트레이딩 전략.
래리 코너스와 세자르 알바 레즈 pdf가 운영하는 단기 트레이딩 전략에 관한 전자 책 및 manuels 목록.
11769.pdf - 높은 확률 ETF 트레이딩 : ETF 거래 개선을위한 7 가지 전문 전략 Larry Connors, Laurence A. Connors, Cesar Alvarez, Connors Research (회사)
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02 - 단기 트레이더를위한 고급 규모 전략. pdf - Larry Connors와 Cesar Alvarez가 쓴 High Probability ETF Trading : 1.. 그는 man†™ s의 한을 사야 무역업.
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스트리트 스마트 : 높은 확률 - 단기 트레이딩 전략 - pdf-762211.pdf - 스트리트 스마트 : 높은 확률 단기 트레이딩 전략, Linda Bradford Raschke, Laurence A. Connors, 1996 년 발행, Larry Connors 작성 과.
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Laurence connors - 코너스의 옵션 거래 rsi. pdf - 코너스 리서치 트레이딩 전략 시리즈 옵션 ConnorsRSI와의 거래 Connors Research, LLC. Laurence Connors Cesar Alvarez.
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왜 s. doc에서 돈을 벌기가 그렇게 어려웠는지 - 내 감각은 Larry Connors & # 039;의 트레이딩 마켓 파워 레이팅뿐만 아니라 트레이딩 전략이다. 책 시장이 실제로 어떻게 작동하는지, 이 후자의 전략을 추구하십시오.
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Sample_chapter_4941140.pdf - 베스트 셀러 도서 Street Smarts†"높은 확률 단기 거래 전략. . 거래 환경 또는 정말로. 거래 전략이 드러났습니다.
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Hmrw2_1.pdf - Laurence A. Connors Cesar Alvarez Connors Research LLC 시장이 실제로 주식 시장 행동에 대한 양적 가이드 제 2 판 fffirs. indd iiifirs. indd.
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Nohype_options_trading_myths_realities_and. pdf - 단기 철 콘도르. . 델타 중립 트레이딩 전략. . 상품명 : 과대 선전 거래 금지. 신화, 현실, 그리고 실제로 웹을 작동시키는 전략.
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성공적인 짧은 yerm trading. pdf - 예측 및 기술적 분석은 매우 짧았습니다. . 및 실행 무역 전략,. 성공적인 단기 거래는 복잡한 연구보다 훨씬 더 어렵습니다.
성공적인 짧은 yerm trading. pdf - 예측 및 기술적 분석은 매우 짧았습니다. . 및 실행 무역 전략,. 성공적인 단기 거래는 복잡한 연구보다 훨씬 더 어렵습니다.
Day_trade_futures_online. pdf - 당일 치기 거래 및 단기적 거래에 적합한 자들을 위해. 그들이 정말로 필요로하는 것 : 전략과 전술. 가장 잘 작동하는 거래 시스템.
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Qlazicfpzo2ffmeuwwc45o9edodfo9tss = - Connors 연구 무역 전략 시리즈 ConnorsRSI 소개 Connors Research, LLC로 Laurence Connors Cesar Alvarez.
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30.pdf - 정교한 단기 거래 기법,. 가치 전략은 장기적으로 평균과 함께 매력적인 전략보다 높은 수익을 창출합니다. 일.
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상인의 자체 평가 체크리스트. doc -. you†™ re 무역 도중 다른 사람이 당신과 말하는 방법 원하는가하고자 했는가? 어떤 직업이 당신입니다. 단기적 접근 방법 및 무역 전략.
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Getting_started. doc -. 손실 전에 주식이 정말로 지원을 잃어 버렸는 지 알아낼 것입니다. 단기 전략 : 돈을 벌게하십시오. 복잡한 거래 전략을 실행하십시오.
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Patel_profile0308.pdf - “I 정말로 didn†™ t는 any-를 위해 일하고 싶습니다. 다양한 기술 전략을 모색했다. 내 [엔지니어링] 작업에서. 장기 및 단기 거래. 그의.
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L-g-0000583541-0002383943.pdf - 단기 트레이딩 / 래리 윌리엄스에 대한 장기간의 비밀. Managed Trading / Jack Schwager. . 장기 추세선 (6 개월 이상) 46 % (72) 0.
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트레이딩 코스 정보를 공유하지 않아. pdf - 4 단계로 트레이딩을하지 않아도됩니다. 단기 및 단기간에 효과가 입증 된 전략을 사용하고자합니다. 그것.
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Larry connors와 cesar alvarez pdf eBooks가 무료로 제공하는 단기 트레이딩 전략을 다운로드하고 Larry connors 및 cesar alvarez pdf에서 작동하는 단기 트레이딩 전략에 대해 자세히 알아보십시오. 이 책에는 모든 레벨에서 실용적인 기술을 향상시키는 연습 및 자습서가 포함되어 있습니다.
당신은 래리 코너스와 세자르 알바 레즈 pdf가 작동하는 단기 트레이딩 전략에 관한 PDF 버전의 사용자 가이드, 매뉴얼 및 전자 책을 다운로드 할 수 있으며 초보자와 중급자를위한 무료 온라인 매뉴얼 (주의 사항)을 다운로드하여 다운로드 할 수 있습니다. 다운로드 문서 , 래리 코너스 (Larry Conors)와 세자르 알바 레즈 (cesar alvarez) PDF에서 무료로 제공하는 단기 트레이딩 전략에 대한 PDF 파일 (또는 DOC 및 PPT)을 다운로드 할 수 있지만 저작권이있는 전자 책은 존중하십시오.
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래리 코너스 (Larry Connors)와 세자르 알바레즈 (Cesar Alvarez)의 단기 트레이딩 전략.
도서 : 단기 무역 전략.
래리 코너스 (Larry Connors)와 세자르 알바레즈 (Cesar Alvarez).
16 가지 단기 트레이딩 전략.
전략 : 01 브레이크 아웃이 아니라 철퇴 구매. 통계는 압도적으로 그 사실을 입증합니다.
시장이 3 일 연속 하락한 후, 다음 5 거래일 동안 평균 주간 이익의 4 배 이상 증가했습니다. 시장이 3 일 연속으로 상승한 후에는 향후 5 거래일 동안 평균 손실을 입었습니다.
전략 : 02 주식 시장이 상승한 후에가 아니라 연속적으로 하락한 후 주식 시장을 매수하십시오.
시장이 3 일 연속 하락한 후, 다음 5 거래일 동안 평균 주간 이익의 4 배 이상 증가했습니다. 시장이 3 일 연속으로 상승한 후에는 향후 5 거래일 동안 평균 손실을 입었습니다.
전략 : 03 주식을 200 일 이동 평균 이상으로 구매하십시오.
전략 : 04 VIX가 10 % 이동 평균보다 5 % 이상 높을 때 주식을 구입하십시오.
VIX가 10 % 이동 평균보다 5 % 이상 낮을 때 이익 (또는 단기 주식)을 고정하십시오. SPY (또는 SPX)가 200 일 이동 평균보다 높으면 VIX가 10 일 이동 평균보다 높으면 과도 할 가능성이 높고 집회가 가까워집니다. VIX 5 % 규칙.
- 10 % SMA보다 5 % 높으면 시장을 구매하십시오.
- 10 % SMA보다 5 % 낮은 경우 이익을 얻으십시오 (구매하지 마십시오).
전략 : 05 정지는 잠재적으로 비싼 보험 형태입니다.
너의 멈춤이 단단할수록 돈을 더 적게 벌 것이다. 너의 정차가 넓을수록 좋다. 당신은 위치 크기와 돈 관리로 손실을 통제 할 수 있습니다.
전략 : 06 우려가있을 때 밤새 자리를 지킵니다.
테스트 기간 동안, 스파이를 사면 오픈과 같은 날의 파산은 -70.88 포인트를 잃었습니다. 가까운 스파이를 구입하고 오픈시 판매하는 것은 171.40 포인트를 얻었다.
전략 : 07 하루를 줄이는 일에 주식을 사면 가장자리를 더 많이 늘릴 수 있습니다.
상승폭이 클수록 향후 5 일 동안 실적이 악화됩니다. intra-day selloff가 클수록 다음 5 일 동안 실적이 좋아집니다.
전략 : 08 모든 거래에 2 기간 RSI를 적용하십시오. 그것은 거의 지표의 성배입니다.
200 일 이동 평균을 초과하는 주식의 경우 90 일 이상의 2 기간 RSI를 매입하지 않아야합니다. 공격적인 상인은 그들을 단락시킬 준비를 할 수 있습니다. 10 점 미만의 수치는 과매비입니다. 이보다 더 좋은 것은 더 좋습니다. 이들은 1 주일까지 시험을 받았다. 일주일 간 열리는 무역이 더 적은 시간보다 나았습니다.
전략 : 09 2 기간 RSI가 5 이하일 때 시장과 주식을 산다.
전략 : 10 RSI 누적 거래. 누적 RSI가 낮을수록 좋습니다.
전략 : 11 Trade Double 7은 미국 및 세계 지수, ETF는
스파이가 200 일 이동 평균을 넘고 7 일이 지나면 닫힙니다.
그것이 7 일 최고에 닫는 경우에, 당신의 긴 위치를 판매하십시오.
전략 : 12 Market Timing 장에 설명 된대로 TRIN, VIX, 2 기간 RSI 및 가격을 사용하여 시장 시간을 정하십시오.
전략 : 13 월말에 주식을 구입하십시오. 특히 1 일에서 2 일 연속으로 주가가 떨어지는 주식을 구입하십시오.
200 일 이동 평균을 초과하는 주식의 경우, 그 다음날 가장 높고 낮은 25, 24, 1, 27, 26, 29, 28, 30의 순으로 증가하며 3에서 가장 낮습니다 8.
전날 재고가 떨어지면 가장 좋은 날은 25, 30, 27, 26, 24, 28, 29, 22, 1, 31입니다.
재고가 2 일 이상 연속으로 떨어지면 25, 26, 24, 27, 30, 28, 29, 23, 1, 22, 19, 31, 18 일이 가장 좋습니다.
전략 : 14 좋은 출구 전략이 많이 있습니다.
핵심은 선택한 것이 동적인지 확인하는 것입니다.
최고는 5 기간 이동 평균 이상이며 RSI가 종료됩니다.
전략 : 15 일상 거래의 많은 현실에 대처할 수있는 계획을 세우십시오.
전문 거래에는 전문적인 준비가 필요합니다.
전략 : 16 가장 중요한 전략은 당신의 마음에서 시작됩니다.
당신의 마음이 당신의 성공을 좌우할 것입니다.
당신이 당신의 표적에 집중할수록 성공적이고 수익성이 높아집니다.
시장 진입을위한 다섯 가지 전략.
200 일 SMA 이상의 스파이.
VIX 3 일 이상 10 일 MA보다 5 % 이상.
가까운 시장을 사십시오.
SPY가 65주기 이상의 2주기 RSI 판독 값 이상으로 닫히면 종료됩니다.
200 일 SMA 이상의 스파이.
90 이상의 VIX의 2주기 RSI.
오늘의 VIX 오픈은 어제의 마감보다 큽니다.
SPY의 2주기 RSI는 30 이하입니다.
가까운 시장을 사십시오.
SPY의 2주기 RSI가 65 이상으로 닫히면 종료됩니다.
200 일 SMA 및 2주기 RSI 이상의 SPY는 50 미만입니다.
TRIN은 3 일 연속 1.00을 마감합니다.
2주기 RSI가 65 이상일 때 닫습니다.
200 일 SMA 이상의 스파이.
지난 2 일간 RSI의 합은 45 미만입니다.
2주기 RSI가 65 이상으로 닫히면 종료하십시오.
200 일 SMA 미만 스파이.
시장은 4 일 이상 연속으로 마감됩니다.
SPY가 5 학기 인 MA에서 문을 닫을 때 짧은 커버.
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