Tuesday 20 February 2018

Nse의 개별 주식에 대한 옵션 거래 시작


nse의 개별 주식에 대한 옵션 거래가 시작되었습니다.
선물 계약은 Exchange에서 거래되는 선물 계약입니다. NSE는 2001 년 11 월 9 일 개별 증권 선물 거래를 시작했습니다. 선물 계약은 Securities & amp; 인도의 교환위원회 (SEBI). (증권 선택 기준)
NSE는 계약의 기본 보안, 시장 로트 및 만기일과 같은 선물 계약의 특성을 정의합니다. 선물 계약은 소개에서 만료일까지 거래 할 수 있습니다.
선물 계약의 보안 설명자는 다음과 같습니다.
시장 유형 : N 계측기 유형 : FUTSTK 기본 : 기본 보안 기호 만료 날짜 : 계약 만료 날짜.
악기 유형은 악기 (즉, Futures on Index)를 나타냅니다. 기본 기호는 Exchange 만기일의 자본 시장 (주식) 세그먼트의 기본 보안이 계약 만료 날짜를 식별 함을 나타냅니다.
선물 계약은 증권 거래위원회가 정한 175 개 유가 증권에서 가능합니다. 인도의 교환위원회 (SEBI). 이러한 유가 증권은 거래소의 자본 시장 부문에서 거래됩니다.
선물 계약은 가까운 월 (1 개), 다음 달 (2 개) 및 먼 월 (3 개)의 최대 3 개월 거래주기를가집니다. 새 계약은 가까운 달 계약 만료 후 거래일에 도입됩니다. 새 계약은 3 개월 동안 도입됩니다. 이 방법으로, 어느 시점에서든 시장에 거래 할 수있는 3 가지 계약 (각 보안에 대해), 즉 한 달 가까운 월, 한 달의 한 달 및 한 달의 먼 월 기간이 있습니다.
선물 계약은 만기 마지막 목요일에 만료됩니다. 마지막 목요일이 휴일 인 경우 계약은 이전 거래일에 만료됩니다.
개별 증권에 대한 선물 계약의 가치는 R보다 작을 수 없습니다. 소개시 5 lakhs를 처음으로 교환했습니다. 선물 계약의 허용 로트 크기 & amp; 옵션 계약은 수시로 거래소가 정한 기본 또는 로트 크기에 대해 동일해야합니다.
선물 계약의 가격 단계는 Re.0.05입니다.
거래 첫날 (즉, 도입 일)의 선물 계약의 기본 가격은 이론적 인 선물 가격이됩니다. 후속 거래일에 계약의 기본 가격은 선물 계약의 일일 결제 가격입니다.
선물 계약에 적용 할 수있는 최소 / 최대 가격 범위가 없습니다.
그러나 거래 회원의 잘못된 주문 입력을 방지하기 위해 작업 범위는 +/- 10 %로 유지됩니다. 가격 동결에 따른 주문과 관련하여 회원국은 주문 항목에 부주의 한 실수가없고 주문서가 정품임을 Exchange에 확인해야합니다. 그러한 확인에서 거래소는 그러한 명령을 승인 할 수 있습니다.
수량 동결로 교환에 올 수있는 주문은 Rs.5 crores 주위의 계약의 명목 가치에 근거해야한다. 수량 동결은 매월 마지막 거래일에 각 기본에 대해 계산되며 다음 달까지 적용됩니다.
주문 유형 / 주문서 / 주문 속성.
정기적 인 로트 주문 손실 주문 중지 즉시 또는 취소 스프레드 주문.
선택권은 사람에게 권리를 주지만 무언가를 사고 파는 의무는 아닙니다. 옵션은 구매자가 수수료 (프리미엄)를 지불하고 판매자가 수수료를받는 의무를 수락하는 두 당사자 간의 계약입니다. 프리미엄은 옵션을 구매하거나 판매 할 때 협상 된 가격입니다. 옵션을 구입하는 사람은 옵션이 길다고합니다. 옵션을 판매 (또는 작성)하는 사람은 옵션이 부족하다고합니다.
NSE는 개별 증권에 대한 옵션 거래를 시작한 최초의 거래가되었습니다. 옵션 증권 거래는 2001 년 7 월 2 일부터 시작되었습니다. 옵션 계약은 유럽 스타일이며 현금으로 결제되며 증권 거래위원회가 정한 175 개 증권 거래가 가능합니다. 인도의 교환위원회 (SEBI). (증권 선택 기준)
옵션 계약의 보안 설명자는 다음과 같습니다.
시장 유형 : N 계측기 유형 : OPTSTK 기본 : 기본 증권의 심볼 만기일 : 계약 만기일 옵션 유형 : CE / PE Strike Price : 계약의 파업 가격.
계기 유형은 계좌를 의미합니다. 즉, 개인 유가 증권에 대한 옵션입니다. 기본 기호는 Exchange의 자본 시장 (주식) 세그먼트의 기본 보안을 나타냅니다. 만료일은 계약 만료 날짜를 나타냅니다. 옵션 유형은 통화 또는 Put 옵션인지 여부를 나타냅니다., CE - 유럽 통화, PE - 유럽 통화 .
옵션 계약은 증권 회사가 규정 한 175 개 증권에 대해 제공됩니다. 인도의 ExchangeBoard (SEBI). 이러한 유가 증권은 거래소의 자본 시장 부문에서 거래됩니다.
옵션 계약은 월 (1 개월), 다음 달 (2 개월) 및 먼 월 (3 개월)의 최대 3 개월 거래주기를가집니다. 가까운 달 계약 만료시, 가까운 달 계약이 만료 된 거래일에 새로운 계약이 통화 및 풋 옵션에 대한 새로운 파업 가격으로 도입됩니다. 새로운 계약은 3 개월 동안 도입됩니다.
옵션 계약은 만료 월의 마지막 목요일에 만료됩니다. 마지막 목요일이 휴일 인 경우 계약은 이전 거래일에 만료됩니다.
모든 개별 유가 증권에 대한 옵션 계약의 파업 계획은 기본 주식의 변동성에 기초합니다. 거래소는 분기별로이를 검토하고 필요한 경우 개정해야한다.
Exchange는 재량에 따라 필요한 경우 일중 가격 움직임의 방향으로 지정된 추가 파업을 허용 할 수 있습니다. 추가 파업은 하루 중 정기적 인 간격으로 가능할 수 있으며, 이에 대한 메시지는 모든 거래 단말기에 방송되어야한다.
기존 만료일에 대한 새로운 파업 가격을 가진 새로운 계약은 필요에 따라 이전 일 †™의 근원적 인 가까운 가치에 기초를 둔 다음 작업 일에 무역을 위해 소개됩니다. at-the-money 파격 가격을 결정하기 위해 근본적인 종가는 가장 가까운 파업 가격 간격으로 반올림됩니다.
인 - 스트라이크 가격과 아웃 - 오브 - 더 - 돈 스트라이크 가격은 at-the-money 스트라이크 가격 간격에 기초합니다.
개별 유가 증권에 대한 옵션 계약의 가치는 R보다 작을 수 없습니다. 소개시 5 lakhs를 처음으로 교환했습니다. 선물 계약의 허용 로트 크기 & amp; 옵션 계약은 수시로 거래소가 정한 기본 또는 로트 크기에 대해 동일해야합니다.
옵션 계약에 대한 가격 단계는 Re.0.05입니다.
새로운 계약의 도입에 따른 옵션 계약의 기본 가격은 옵션 프리미엄의 계산에 대한 Black-Scholes 모델을 기반으로 도착한 옵션 계약의 이론적 가치가됩니다.
통화에 대한 옵션 가격은 다음 블랙 스콜스 수식에 따라 계산됩니다.
Put의 가격은 다음과 같습니다. P = X * e - rt * N (-d 2) - S * N (-d 1)
d1 = [ln (S / X) + (r + ѓѓ2 / 2) * t] / ѓѓ * sqrt
d2 = [ln (S / X) + (r - ѓѓ2 / 2) * t] / ѓѓ * sqrt
C = 전화 옵션의 가격.
P = 풋 옵션의 가격.
S = 기본 자산의 가격.
X = 옵션의 가격.
r = 이자율.
t = 만료일.
Пѓ = 기초 변동성.
N은 평균 = 0 및 표준 편차 = 1 인 표준 정규 분포를 나타냅니다.
ln은 숫자의 자연 로그를 나타냅니다. 자연 대수는 상수 e (2.71828182845904)를 기반으로합니다.
관심 비율은 관련 MIBOR 비율 또는 기타 명시된 비율 일 수 있습니다.
후속 거래일에 계약의 기본 가격은 옵션 계약의 일일 마감 가격이됩니다. 마감 가격은 다음과 같이 계산됩니다.
지난 30 분 동안 계약이 거래되는 경우 종가는 마지막 30 분의 가중 평균 가격이됩니다. 지난 30 분 동안 계약이 체결되지 않았지만 하루 중 언제든지 거래가 이루어지면 종가는 계약의 최종 거래 가격 (LTP)이됩니다.
계약이 당일 거래되지 않는 경우 다음 거래일의 계약 기본 가격은 옵션 프리미엄 계산의 Black-Scholes 모델을 기반으로 도착한 옵션 계약의 이론적 가격이됩니다.
수량 동결로 교환에 올 수있는 주문은 Rs.5 crores 주위의 계약의 명목 가치에 근거해야한다. 수량 동결은 매월 마지막 거래일에 각 기본에 대해 계산되며 다음 달까지 적용됩니다.
주문 유형 / 주문서 / 주문 속성.
정기적 인 로트 주문 손실 주문 중지 즉시 또는 취소 스프레드 주문.
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p25 - 파생 상품 시장 규모 NSE 및 BSE와 이들.
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p41 텍사스 대학교 회계학 3457 - 여름 2016 년 임대차 회계 21 - 41 솔루션 21-120 (계속) (c) 2011 년 1 월 1 일리스 Recei.
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p17 텍사스 대학 회계학 3457 - 여름 2016 파생 상품 시장 규모 Rs.765000 crores. 높은 유동성은 매일 매일의 토대가됩니다.
파생 상품 시장에서 가장 큰 부분은 외환 스왑이 차지합니다. 텍사스 대학교 회계학 3457 - 여름 2016 년 파생 상품 시장 지수 옵션 및 주식 옵션 세그먼트에 금액을 입력하십시오. h.
drm-pondi 네덜란드 Delta University VANT NOT RELE - 겨울 2015 UNIT - I Financial Derivatives 소개 지난 10 년간 폭발적인 증세가있었습니다.
파생 상품의 가격은 텍사스 대학교 (University of Texas)의 기초 가격과 수렴합니다. 회계 3457 - 여름 2016 파생 상품 시장 크기 파생 상품의 가용성은 시장을보다 효율적으로 만듭니다.
증권 시장 (Basic) 모듈 경영 기술 연구소 FINANCE 101 - 2014 년 여름 증권 시장 (Basic) 모듈 NESTAL INDUSCH EXCHANGE OF INDIA LIMITED 테스트 세부 사항.
증권 시장 (기본) 모듈.
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NSE에서 파생 상품 거래의 역사.
이 기사에서는 파생 상품 거래, 지수 파생 상품에 대해 알아 봅니다.
NSE에서 파생 상품 거래의 역사.
NSE의 파생 상품 거래는 2000 년 6 월 12 일 Nifty 50 지수 선물 거래로 시작되었습니다. 2001 년 6 월 4 일부터 2001 년 7 월 2 일까지 인덱스 옵션 및 개별 옵션에 대한 후속 거래가 시작되었습니다. 단일 주식 선물은 2001 년 11 월 9 일에 출시되었습니다. CNX IT의 선물 및 옵션 거래가 포함 된 이후로 Index, Bank Nifty Index, Nifty Madcap 50 Indices 등이 있습니다. 현재 NSE는 대량 거래 및 매출액 측면에서 인도 최대의 파생 상품 거래소입니다. 파생 상품 계약은 만기가 5 년 인 장기 계약 Nifty Options 계약을 제외하고 최대 3 개월 만료주기가 있습니다. 거래를 위해 3 개월의 계약이 가능하며 1 개월, 2 개월 및 3 개월이 만료됩니다. 가까운 달 계약 만료 후 다음 거래일에 새로운 계약이 도입됩니다.
색인어.
인덱스 파생 상품은 인덱스를 기본으로하는 파생 상품입니다. 전 세계적으로 가장 인기있는 인덱스 파생 상품 계약은 인덱스 선물 및 인덱스 옵션입니다. NSE의 시장 지수 인 Nifty 50은 지수 파생 상품 4와 인덱스 펀드와 같은 지수 기반 상품의 출시를 과학적으로 설계되었습니다.
다음은 인덱스 파생 상품의 인기에 대한 이유입니다.
기관 및 대규모 주식 보유자는 포트폴리오 헤지 시설이 필요합니다. 인덱스 파생 상품은 개별 주식을 기반으로하는 파생 상품보다 더 적합하고 비용 효율적입니다. 미국의 연기금은 위험 헤지 목적으로 주가 지수 선물을 사용하는 것으로 알려져 있습니다. 인덱스 파생 상품은 구성에 관계없이 모든 포트폴리오를 헤지하기 쉽도록되어 있습니다. 주식 지수는 개인 주가와 비교하여 조작하기가 어렵습니다. 인도에서는 코너링 가능성이 감소합니다. 이것은 개별 주식의 공급이 제한적이기 때문에 부분적으로 제한적일 수 있습니다. 평균 주가 지수는 개인 주가보다 변동폭이 적습니다. 이것은 훨씬 낮은 자본 적정성과 마진 요건을 의미합니다.
지수 파생 상품은 현금으로 결제되므로 납품 지연 및 불량 납품, 위조 / 위조 인증서와 관련된 문제가 발생하지 않습니다.
개인 투자자가 지수를 이해하고 자신의 움직임을 추적하는 것이 주식을 선택하고 추적하는 것이 더 쉽습니다. 따라서 지수 파생 상품은 주식 지수보다 소매 투자가들 사이에서 더 많이 사용됩니다.
Nifty 50은 경제 연구에서 파생 된 플로팅 조정 시가 총액 가중 지수입니다. 그것은 시장 운동의 기압계로서뿐만 아니라 지수 선물, 인덱스 옵션 및 인덱스 펀드와 같은 지수를 기반으로 한 금융 상품의 새로운 세계의 기초가되도록 설계되었습니다. Nifty 50 지수 내에서 규칙을 발전 시키려면 1 조 회 계산이 필요했습니다.
이 작업의 결과는 매우 간단합니다 : (a) 올바른 크기는 50이고, (b) Nifty 50으로 간주되는 주식은 'impact cost'기준에 따라 액체이어야하고, (c) 기준이 색인에 포함됩니다. Nifty 50에 이르는 연구는 주식 시장 지수를 만드는 방법을 더 잘 이해하기위한 선구적인 노력으로 국제적으로 존경받습니다. Nifty 50은 인도 경제의 21 개 부문을 다루며 투자 관리자에게 인도 시장에 대한 하나의 효율적인 포트폴리오를 제공합니다. 벤치마킹 펀드 포트폴리오, 인덱스 기반 파생 상품 및 인덱스 펀드와 같은 다양한 목적으로 사용됩니다. Nifty는 시장 충격 비용이 낮고 (b) 높은 헤지 효과로 인해 지수 파생 상품 시장의 지수로 유일하게 갖추어져 있습니다. Nifty의 다양 화로 초기 마진 요구가 낮습니다.
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nse의 개별 주식에 대한 옵션 거래가 시작되었습니다.
1998 년부터 투자자를 풍요롭게합니다.
지능형 투자자를위한 수익성있는 거래 솔루션.
옵션 초보자 가이드.
옵션이란 무엇입니까?
옵션은 매수인에게 특정 날짜 또는 그 이전에 특정 가격으로 기본 자산 (주식 또는 인덱스)을 매매 할 의무가 아니라 권리를 부여하는 계약입니다.
옵션은 파생물입니다. 즉, 그 값은 다른 것에서 파생됩니다. 스톡 옵션의 경우, 그 가치는 기본 주식 (형평)에 기초합니다. 인덱스 옵션의 경우 값은 기본 인덱스 (형평성)를 기반으로합니다.
· 상장 옵션은 주식과 마찬가지로 유가 증권입니다.
· 옵션은 주식과 같이 거래되며, 구매자는 입찰을하고 판매자는 오퍼를 제공합니다.
· 옵션은 주식처럼 주식 시장에서 적극적으로 거래됩니다. 그들은 다른 보안과 마찬가지로 사고 팔 수 있습니다.
· 옵션은 주식과 달리 파생 상품입니다 (즉, 옵션은 그 밖의 가치, 기본 보안의 가치를 파생시킵니다).
· 옵션에는 만료일이 있지만 주식에는 그렇지 않습니다.
· 주식 공유가 가능하므로 고정 된 수의 옵션이 없습니다.
· 주식 소유주는 회사의 지분을 가지고 있으며 투표권과 배당권이 있습니다. 선택권에는 그러한 권리가 없습니다.
어떤 사람들은 옵션에 의문을 가지고 있습니다. 사실은 대부분의 사람들이 옵션을 사용하고 있습니다. 왜냐하면 option-ality는 모기지에서 자동차 보험에 이르기까지 모든 것에 내장되어 있기 때문입니다. 그러나 나열된 옵션 세계에서는 그 존재가 훨씬 분명합니다.
만료의 유형.
만료와 관련하여 두 가지 유형의 옵션이 있습니다. 유럽 ​​스타일의 옵션과 미국 스타일의 옵션이 있습니다. 유럽 ​​스타일 옵션은 만료일까지 행사할 수 없습니다. 투자자가 옵션을 구매하면 만료 될 때까지 보유해야합니다. 아메리칸 스타일 옵션은 구입 후 언제든지 행사할 수 있습니다. 오늘날 거래되는 대부분의 스톡 옵션은 미국식 옵션입니다. 그리고 많은 인덱스 옵션은 미국 스타일입니다. 그러나 유럽 스타일 옵션 인 많은 인덱스 옵션이 있습니다. 투자자는 인덱스 옵션을 구입할 때이를 고려해야합니다.
옵션 프리미엄은 옵션의 가격입니다. 옵션을 구매하기 위해 지불하는 가격입니다. 예를 들어, XYZ 5 월 30 일 호출 (따라서 회사 XYZ 주식을 사기위한 옵션)에는 옵션 프리미엄 Rs.2가있을 수 있습니다.
Strike (또는 Exercise) Price는 옵션 계약에 명시된대로 기본 보안 (이 경우 XYZ)을 구매하거나 판매 할 수있는 가격입니다.
만료 날짜는 옵션이 더 이상 유효하지 않고 종료되는 날입니다. 미국의 모든 스톡 스톡 옵션의 만료일은 매월 셋째 금요일입니다 (휴일 인 경우 제외, 목요일 인 경우).
옵션을 사는 사람들에게는 권리가 있으며, 그것이 바로 운동의 권리입니다.
옵션 보유자가 옵션을 행사하기로 선택하면 프로세스는 동일한 종류의 옵션 (즉, 클래스, 가격 및 옵션 유형)이 짧은 작가를 찾기 시작합니다. 일단 발견되면 그 작가는 지정 될 수 있습니다.
옵션에는 call과 put의 두 가지 유형이 있습니다. 구매자가 전화를 걸면 기본 도구를 구매할 권리는 있지만 의무는 아닙니다. Put은 구매자에게 기본 도구를 판매 할 권리를 부여하지만 의무는 아닙니다.
매수인과 옵션 매도인이 합의한 예정 가격은 행사 가격 또는 파격 가격이라고도하는 파업 가격입니다. 기초 상품의 각 옵션에는 여러 개의 행사 가격이 적용됩니다.
통화 옵션 - 기본 결제 수단 가격이 파업 가격보다 높습니다.
Put 옵션 - 기초 자산 가격이 행사 가격보다 낮습니다.
통화 옵션 - 기초 자산 가격이 행사 가격보다 낮습니다.
Put 옵션 - 기본 악기 가격이 파업 가격보다 높습니다.
기본 가격은 파업 가격과 동일합니다.
옵션에는 유한 수명이 있습니다. 옵션의 만료일은 옵션 소유자가 옵션을 행사할 수있는 마지막 날입니다. 미국인의 선택권은 소유자의 재량에 따라 만료일 전에 언제든지 행사할 수 있습니다.
옵션 클래스는 특정 기본 악기에 대한 모든 풋과 호출입니다. 선택권이 사람에게 구매 또는 판매 할 권리를주는 무언가는 기본 도구입니다. 인덱스 옵션의 경우 기본은 Sensitive 인덱스 (Sensex) 또는 S & P CNX NIFTY 또는 개별 주식과 같은 인덱스 여야합니다.
옵션은 3 가지 방법으로 청산 할 수 있습니다. 매수 또는 매각, 포기 및 행사. 옵션 매매는 가장 일반적인 청산 방법입니다. 옵션은 기본 가격의 악기를 구매하거나 판매 할 권리를 부여합니다.
옵션 가격은 구매자와 판매자 간의 협상에 의해 결정됩니다. 옵션의 가격은 주로 구매자와 판매자의 미래 가격에 대한 기대와 옵션의 가격과 계기의 가격의 관계에 의해 영향을받습니다.
옵션의 시간 값은 보험료가 고유 가치를 초과하는 금액입니다. 시간 값 = 옵션 프리미엄 - 본질적인 값입니다.
장기 투자.
투자하여 자본을 번식하십시오.
장기적인 경향.
멀티 배거 주식.
자신을 위해 부를 창출하십시오.
트렌드 변화를 신속하게 파악하여 트렌드를 승화시킵니다.
트렌드의 끝에서 이익을 예약하십시오.
짧은 가격 변동을 포착하십시오.
빠르게 움직이는 유행 주식.
둘 다에서 가장 활동적인 주식의 일간 가격 변동성.
BULLISH & amp; 유복 한 시장.
꾸준한 일일 수입을 창출하십시오.
선물 거래.
매일 최대 이익.
고도의 유동성 선물 계약.
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