거래 忠州市: 정량적 파생 상품 모델링 및 거래 전략 pdf

양적 분석 파생 상품 모델링 및 거래 전략

양적 분석 파생 상품 모델링 및 거래 전략.

작성자 : Yi Tang.

출판사 : World Scientific.

사용 가능한 형식 : PDF, ePub, Mobi.

총 다운로드 : 726.

파일 크기 : 48,6 Mb.

설명 :이 책은 선택된 실용적인 응용 프로그램과 파생 상품에서 양적 금융 모델링 분야의 최근 개발에 대해 다루며 그 중 일부는 저자의 자체 연구 및 실습에서 나온 것입니다. 이 책의 주요 범위는 고정 수입 시장 (금리 시장에 더 초점을 맞추고 있음)이지만, 제시된 방법론의 많은 부분이 신용, 주식 및 외환 시장과 같은 다른 금융 시장에도 적용됩니다. 독자가 확률 론적 미적분학 및 파생 모델링의 기초에 익숙하다고 가정하는이 책은 금융 공학자 또는 실무자의 관점에서 작성되었으며, 따라서 금융 수학의 실제 적용에 중점을 두었습니다. 정확한 (지루한) 기술 조건을 가진 수학 그 자체보다는 실제 시장. 그것은 독자가 직관을 개발할 수 있도록 경제 통찰력을 수학 및 모델링과 결합하려고 시도합니다. 또한이 책은 상대방 신용 리스크 모델링, 가격 책정 및 차익 거래 전략을 다루고 있으며, 이는 상대적으로 최근의 개발이며 점차 중요 해지고 있습니다. 또한 다양한 거래 구조 전략과 PRDC, TARN, Snowballs, Snowbears, CCDS, 신용 소화기와 같은 인기있는 신용 / IR / FX 하이브리드 제품에 대해 설명합니다. "

양적 분석 파생 상품 모델링 및 거래 전략.

작성자 : Bin Li.

출판사 : World Scientific Publishing Company.

사용 가능한 형식 : PDF, ePub, Mobi.

총 다운로드 : 197.

파일 크기 : 49,8 Mb.

설명 :이 책은 선택된 실용적인 응용 프로그램과 파생 상품에서 양적 금융 모델링 분야의 최근 개발 상황을 다루며 그 중 일부는 저자 자신의 연구 및 실천에서 나온 것입니다. 그것은 금융 엔지니어 또는 실무자의 관점에서 작성된 것이므로 정확한 (지루한) 기술 조건을 지닌 수학 그 자체보다 실제 시장에서 금융 수학의 실제 적용에 더 중점을 둡니다. 그것은 경제 통찰력을 수학 및 모델링과 결합하여 독자가 직관을 개발할 수 있도록 돕습니다. 모델링 및 수치 해석 기술 중에는 마틴 게일 모델 공장 및 마틴 게일 리샘플링 및 보간과 같은 마틴 게일 이론의 실제 적용이 있습니다. 또한이 책은 프런트 오피스 기능 및 상대적으로 최근의 개발이며 점차 중요 해지고있는 리스크 관리 기능이 아닌 수익 센터의 관점에서 거래 상대방 신용 리스크 모델링, 가격 책정 및 차익 거래 전략을 다룹니다. 또한 다양한 거래 구조 전략 및 PRDC, TARN, Snowballs, Snowbears, CCDS 및 신용 소화기와 같은 일부 인기있는 신용 / IR / FX 하이브리드 제품에 대해 다룹니다. 이 책의 주요 범위는 고정 수입 시장 인 반면 금리 시장에 더 초점을 맞추고 있음) 제시된 방법론 중 많은 부분이 신용, 주식, 외환 및 상품 시장과 같은 다른 금융 시장에도 적용됩니다.

De Zwarte Zwaan.

출판사 : Uitgeverij Nieuwezijds.

사용 가능한 형식 : PDF, ePub, Mobi.

총 다운로드 : 488.

파일 크기 : 40,9 Mb.

설명 : 경제 및 경제 발전에 대한 에세이와 경제 발전에 대한 에세이.

금융 시장의 정량 분석.

작성자 : Marco Avellaneda.

출판사 : World Scientific.

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총 다운로드 : 813.

파일 크기 : 53,5 Mb.

설명 :이 책에는 뉴욕 대학교 Courant Institute의 수학 재무 세미나에서 강의가 있습니다. 다루는 주제에는 가격 결정 및 헤지 거래, 금융 위험 관리, 통계를 이용한 가격 예측 등의 새로운 과학이 포함됩니다.

양적 에너지 금융.

작성자 : Fred Espen Benth.

출판사 : Springer Science & Business Media.

사용 가능한 형식 : PDF, ePub, Mobi.

총 다운로드 : 416.

파일 크기 : 44,8 Mb.

설명 : 금융 및 에너지 시장은 정교한 정량 분석 방법의 개발 및 적용이 상대적으로 새롭고 광범위한 문맥에서 에너지 금융으로 언급 되더라도 당분간 활발한 과학 분야였습니다. 에너지 금융은 종종 수학 금융의 한 부분으로 여겨지지만, 이 분야는 새롭고 흥미 진진한 연구 개발에 연료를 공급하는 많은 이슈를 지속적으로 제공하고 있습니다. 오스트리아 비엔나의 볼프강 폴리 연구소 (Wolfgang Pauli Institute, WPI)에서 특별 주제 연도를 토대로이 편집 된 컬렉션은 에너지 및 원자재 금융 분야의 선도적 인 과학자들의 최첨단 연구를 특징으로합니다. 논의 된 주제에는 에너지 및 원자재 시장의 모델링 및 분석, 파생 상품 헤징 및 가격 결정, 최적의 투자 전략 및 신흥 시장 모델링 (예 : 전력 및 배출)이 포함됩니다. 이 책은 또한 정량적 인 관점에서 에너지 시장에서 직면하는 문제와 첨단 수학, 통계 및 수치 방법을 사용하여 이러한 문제를 해결하는 최근의 발전에 직면 해 있습니다. 양적 에너지 금융의 새로운 영역을 다루는 것으로, 이 책은 금융 수학, 위험 관리 또는 에너지 금융을 연구하는 대학원 수준의 학생들과 연구자에게 유용한 자료로 활용 될 것입니다.

고급 거래 규칙.

작성자 : Emmanuel Acar.

출판사 : Butterworth-Heinemann.

사용 가능한 형식 : PDF, ePub, Mobi.

총 다운로드 : 888.

파일 크기 : 54,8 Mb.

설명 : 고급 거래 규칙은 현재 최고의 금융 거래자, 애널리스트 및 펀드 매니저가 사용하는 최첨단 기법의 필수 가이드입니다. 편집자들은 최첨단 거래 전문가 및 학계 전문가를 모아 최첨단 거래 규칙 및 시스템을 이해, 개발 및 적용하는 방법을 설명합니다. 당신이 파생 상품, 채권, 외환 및 주식 시장에 관여하고 있다면 그것은 필수 불가결 한 독서입니다. '고급 거래 규칙'은 계량 경제학, 컴퓨터 모델링, 기술 및 정량 분석을 적용하여 우수한 수익을 창출하는 방법을 보여 주며 특정 방법의 성공 또는 실패 이유를 파악하여 앞서가는 방법을 보여줍니다. 거래 전략의 확률 적 속성 * 기술 지표 * 신경망 * 유전 알고리즘 * 정량 기법 * 차트 금융 시장 전문가는 풍부한 아이디어와 방법을 통해 자신의 성과를 향상시킬 수있는 방법을 발견하고 이익. 이 분야에서 일하는 학생과 학자들은이 역동적이고 흥미 진진한 금융 분야에 대한 엄격하고 이론적 인 분석을 통해 이익을 얻습니다. * 최고의 금융 거래자, 애널리스트 및 펀드 매니저가 현재 사용하고있는 최첨단 기술에 대한 필수 가이드 * 기술적 분석 및 평가에 대한 새로운 자료를 포함하여 최첨단 금융 시장 거래 규칙에 대한 전체 개요 제공 * 계량 경제학 적용 방법 시연 , 컴퓨터 모델링, 기술 및 정량 분석을 통해 탁월한 수익을 창출합니다.

Crash Van De Financiele Markten Druk 8.

작성자 : George Soros.

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총 다운로드 : 895

파일 크기 : 48,9 Mb.

설명 : 2007 년과 2008 년에 금융 위기를 계기로 금융 위기를 분석했습니다.

수학적 리뷰.

사용 가능한 형식 : PDF, ePub, Mobi.

총 다운로드 : 987.

파일 크기 : 52,5 Mb.

금융 파생 상품의 수학적 모델.

작성자 : Yue-Kuen Kwok.

출판사 : Springer Science & Business Media.

사용 가능한 형식 : PDF, ePub, Mobi.

총 다운로드 : 971.

파일 크기 : 49,9 Mb.

설명 :이 두 번째 판은 이제 새로운 자료를 다루며 대부분의 파생 상품에 공통적 인 평가 원칙에 중점을 둡니다. 가격 결정, 헤지 및 실제 사용의 측면을 강조하면서 주식 및 채권 시장에서 일반적으로 거래되는 광범위한 금융 파생 상품을 분석합니다. 이 두 번째 판은 Ito 미적분과 Girsanovs 정리, 위험 중립 측정 및 동등한 마팅 가격 정책에 대한 논의에 중점을두고 있습니다. 신용 위험 모델 및 신용 파생 상품의 가격 책정에 대한 새로운 장이 추가되었습니다. 최신 연구 결과는 많은 유용한 연습으로 제공됩니다.

에너지 위험 평가 및 에너지 파생 상품 관리.

작성자 : Dragana Pilipovic.

출판사 : McGraw Hill Professional.

사용 가능한 형식 : PDF, ePub, Mobi.

총 다운로드 : 138.

파일 크기 : 48,5 Mb.

설명 : 오늘날의 휘발성 에너지 시장에서 리스크를 성공적으로 거래 및 관리하기위한 최신 방법 및 전략 업데이트 된 에너지 리스크 2 판은 지난 10 년간의 레슨을 입증 된 방법 및 전략과 결합하여 현대 에너지 거래 분야의 권위있는 개요를 제시합니다. 에너지 파생 상품을 평가하고 이러한 불안한 시장에서 위험을 관리합니다. 유명한 에너지 위험 전문가 인 Dragana Pilipovic에 의해 작성된 이번 개정 된 고전은 양적 분석과 상인 중심의 통찰력을 다루는 시장 행동을 조사합니다. 이 책에서는 주요 players_managers, 거래자, 정량 분석가 및 엔지니어와 관련된 모델링 프로세스를 수립하고 에너지 거래 및 위험 관리 질문에 대한 실용적인 답변을 제공하는 방법을 보여줍니다. 에너지 리스크 2 차 에디션 기능 : 에너지 위험에 영향을 미치는 주요 요소에 대한 상세한 적용 시장 진입 가격 곡선 형성, 변동성 매트릭스 생성 및 복잡한 옵션 평가에 대한 기술 리스크 목표 달성을위한 특정 지침 및 툴이 버전의 새로운 기능 : 신흥 에너지 시장 및 시장 출시 이슈에 관한 세 가지 새로운 장; 에너지 관련 모델에 대한 새로운 자료, 계절적 영향 및 평균 반전 가격 모델의 유도. 그리고 더.

다 상품 시장 및 제품 안내서.

작성자 : Andrea Roncoroni.

출판사 : John Wiley & Sons.

사용 가능한 형식 : PDF, ePub, Mobi.

총 다운로드 : 777.

파일 크기 : 46,8 Mb.

설명 : 다중 상품 시장에서보다 효과적으로 작업하기위한 포괄적 인 안내서입니다. Multi-Commodity Markets and Products Handbook은 지식 기반을 확장하고자하는 상인, 구조 원 및 위험 관리자를위한 결정적인 데스크톱 참조입니다. 이 비 기술적이고 정교한 매뉴얼은 다양한 상품 시장의 구조, 기능, 규칙 및 관행에 대해 전문가가 알아야 할 모든 것을 다룹니다. 유명한 업계 전문가로 구성된 글로벌 팀의 기고문은 거래 분석, 가격 책정 및 위험 관리를위한 도구와 함께 각 시장에 대한 실제 사례를 제공합니다. 토론은 재정 거래 평가, 계량 경제 모델링, 시장 구조 분석, 계약 엔지니어링 및 위험을 포함하는 수렴에 중점을 둡니다. 시뮬레이션 된 시나리오는 독자가 제시된 방법 및 모델의 실제 적용을 이해하는 데 도움이됩니다. 점진적인 규제 철폐와 그에 따른 다양성과 활동의 증가는 전통적으로 세그먼트 화 된 시장이 통합으로 진화하게하여 다중 상품 거래에서 기회 식별 및 분석에 중요한 질문을 제기합니다. 이 책은 전문가가 심층적 인 정보와 실질적인 조언을 제공하여 교대조를 탐색 할 수 있도록 도와줍니다. 단순하고 정교한 다중 상품 거래 구조 및 관리 다각화 된 상품 가격 세트로 수익 프로파일 및 거래 전략 활용 추가 메트릭을 고려하여보다 정확한 예측 모델 개발 특정 구조적 특성을 고려한 세그먼트 시장의 가격 에너지 제품 및 기타 원자재 특징 신용 경색 중 호황을 누릴 수있는 유일한 시장 중 하나 인 상품 시장이 빠르게 성장하고 있습니다. 컨버전스가 증가하면서이 전환은 강력한 다중 상품 포트폴리오 개발에 잠재적으로 중요한 기회를 제공합니다. 더 깊은 이해와보다 효과적인 전략을 추구하는 전문가를 위해 다 상품 시장 및 제품 핸드북은 완벽한 정보와 전문가의 지침을 제공합니다.

인쇄 2009에서 책 2010.

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총 다운로드 : 843.

파일 크기 : 52,5 Mb.

무역 및 투자에 적용되는 정량적 방법.

작성자 : Christian L. Dunis.

출판사 : John Wiley & Sons.

사용 가능한 형식 : PDF, ePub, Mobi.

총 다운로드 : 329.

파일 크기 : 42,6 Mb.

설명 :이 책은 정량적 재무 분석에 대한 설명서를 제공합니다. 실용적인 재무 애플리케이션의 맥락에서 금융 시장을 모델링하는 고급 방법에 초점을 맞추고 독자는 독자적으로 거래 및 투자를위한 양적 방법론을 구현하고 해석 할 수있는 데이터, 소프트웨어 및 기술을 다룰 예정입니다. Morgan Stanley, Barclays Global Investors, ABN AMRO 및 Credit Suisse First Boston의 학자 및 양적 자산 관리자로 구성된 국제 팀의 기부금이 포함됩니다. 적용된 양적 투자 및 거래 모델에 대한 책의 차이를 채 웁니다. 다양한 모델을 결합하여 포트폴리오를 관리하고 거래하는 방법에 대한 세부 정보를 제공합니다.

금융 모델의 수학.

작성자 : Kannoo Ravindran.

출판사 : John Wiley & Sons.

사용 가능한 형식 : PDF, ePub, Mobi.

총 다운로드 : 316

파일 크기 : 46,7 Mb.

설명 : 양적 모델이 고객 문제와 정면으로 맞설 수있는 방법을 알아보십시오. 재무 문제를 해결하기 전에 완전히 이해할 필요가 있습니다. 심층적 인 정량 모델링 기술은 재무 문제와 관련된 운전자를 이해하는 강력한 도구이므로 사용 된 방법의 잠재력을 최대한 발휘하려면 이러한 기술을 확실하게 파악해야합니다. 금융 모델의 수학에서 저자는 금융 전문가가 직면 한 일상적인 문제에 대한 실제 솔루션을 제시합니다. 평가, 가격 책정 및 모델링을위한 스프레드 시트와 같은 대화 형 도구를 사용하여 수학적 양적 분석과 유용하고 실용적인 방법론을 결합하여 보험 및 파생 상품 평가 및 연금 수령시 모델링 문제에 직면하는 투자 및 리스크 관리 전문가를위한 필수 가이드를 작성합니다. , 다른 사람 사이에서. 이 외에도이 리소스는 사용 된 정량 방법을 구축하는 데 사용되는 행렬, 미적분, 통계 및 수치 해석과 같은 관련 도구를 제공합니다. 재무 분석가, 투자 전문가, 위험 관리 전문가 및 대학원생은 책 전체에 적용 가능한 정보를 찾고 자습 연습 및 주요 수학 주제에 대한 재교육 과정에서 얻게됩니다. 팁과 정보를 갖춘 금융 모델 수학 분석가, 투자 및 리스크 관리 전문가가 고객 문제를보다 효과적으로 탐색 할 수 있도록 수학적 정량 분석을 기반으로 실용적인 방법론을 제공합니다. 분석 및 모델링의 힘을 보여주는 대화 형 도구가 포함됩니다. 다양한 업종의 과제 해결 수학 재교육 과정과 독자에게 최대 속도의 연습 문제 포함 금융 모델 수학은 독자가 일반적인 고객 재무 문제를 해결하고보다 명확한 전략으로 해결할 수 있도록 도와주는 심층적 인 안내서입니다. 향후 문제.

가스 및 전력 시장을위한 최적화 방법.

작성자 : Enrico Edoli.

출판사 : Springer.

사용 가능한 형식 : PDF, ePub, Mobi.

총 다운로드 : 906

파일 크기 : 53,7 Mb.

설명 : 전력 및 가스 시장이 점차 성숙되고 세계적으로 경쟁력을 갖추면서 잠재적 인 경제적 효율성을 극대화하는 것이 투자 선택에서 자산 최적화, 거래 및 판매에 이르기까지 모든 가치 사슬 부문의 근본입니다. 최적화 기술은 생산 및 금융 비용을 줄이고 판매 수익을 높이며 잠재적으로 경제 마진에 영향을 미치는 모든 종류의 위험을 완화하기 위해 에너지 산업의 여러 분야에서 사용될 수 있습니다. 이러한 이유로 업계는 최적화의 일반적인 개념과 다양한 기술 (주로 수학적 기술)에 집중하여 초점을 맞췄습니다. 가스 및 전력 시장에 대한 최적화 방법은 가스 및 전력 시장에서의 에너지 최적화 문제를 해결하기위한 이론적 요소와 실제 사례를 제시합니다. 이론 및 이론적 기반과 전력 및 가스 최적화의 기본 비즈니스 및 경제로 시작하여 업계 고유의 수학적 최적화 문제 및 솔루션을 모두 에너지 부문의 사례를 통해 신속하게 검토합니다. 보상 범위는 투자 가치 평가 / 다변화와 자산 (가스 및 전력) 최적화 / 헤지 문제와 같은 매우 장기적이고 자본 집약적 인 최적화 문제와 순수한 거래 의사 결정의 범위입니다. 이 책은 먼저 권력과 가스 시장에서 발생하는 최적화 문제의 다양한 예를 독자들에게 제시 한 다음 일반적인 최적화 문제를 다루고 솔루션에 유용한 수학적 도구를 설명합니다. 이 책의 나머지 부분은 제안 된 기술을 구체적인 시장 문제에 적용하는 몇 가지 주요 비즈니스 사례를 제시하는 데 전념하고 있습니다. 주제에는 정적 자산 최적화, 실제 옵션 평가, 스윙, 가상 스토리지 또는 가상 발전소 계약과 같은 구조화 된 제품의 동적 최적화 및 일일 전력 시장에서의 최적 거래가 포함됩니다. 책이 진행됨에 따라 수학적 복잡성 수준도 높아져서 독자는 현재 시장 관행에서 공통적 인 문제조차도 점점 복잡해지고 있음을 인식하게됩니다. 가스 및 전력 시장을위한 최적화 방법은 가스 및 전력 시장의 최적화 방법론에 대한 가치있는 양적 가이드를 제공합니다. 그것은 거래, 정량 분석 및 에너지 위험 모델링에서 일하는 에너지 산업 및 금융 분야 종사자에게 필수적입니다.

무료 전자 책.

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금융 파생 상품 모델링.

작성자 : Christian Ekstrand.

출판사 : Springer Science & Business Media.

설명 :이 책은 모든 주요 자산 클래스 (주식, 상품, 금리 및 외환)와 스트레칭을 다루는 금융 파생 상품 모델링에 대한 포괄적 인 소개를 제공합니다.

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금융 파생 상품 모델링.

작성자 : Christian Ekstrand.

설명 :이 책은 모든 주요 자산 클래스 (주식, 상품, 금리 및 외환)와 스트레칭을 다루는 금융 파생 상품 모델링에 대한 포괄적 인 소개를 제공합니다.

Mathematica로 금융 파생 상품 모델링.

출판사 : Cambridge University Press.

설명 : 금융에서 가장 중요한 과제 중 하나는 금융 상품, 특히 파생 상품에 대한 우수한 수학적 모델을 찾는 것입니다. 그러나 모델이 현실적 일수록 실무자는 더 많은 실업률에 직면하게됩니다.

양적 분석 파생 상품 모델링 및 거래 전략.

출판사 : World Scientific.

설명 :이 책은 선택된 실용적인 응용 프로그램과 파생 상품에서 정량적 인 재무 모델링 분야의 최근 개발에 대해 다루며 그 중 일부는 authorsOCO 자체 연구원에서 나온 것입니다.

'정량적 분석, 파생 상품 모델링 및 거래 전략 서문 : 고정 수입 시장을위한 상대방 신용 위험이 존재할 때.

정량 분석, 파생 상품 모델링 및 거래 전략 : 고정 수입 마켓의 상대방 신용 위험이 존재하는 경우.

7 Pages 게시일 : 2009 년 10 월 2 일

골드만 삭스 그룹

Westport Financial, LLC, 미국.

작성 날짜 : 2007 년 1 월 23 일.

이 책은 파생 상품에 대한 정량적 재무 모델링 분야에서 선택된 실용적인 애플리케이션과 최근의 개발 상황을 다루고 있으며 그 중 일부는 저자 자신의 연구 및 실천에서 나온 것입니다. 그것은 금융 엔지니어 또는 실무자의 관점에서 작성된 것이므로 정확한 (지루한) 기술 조건을 지닌 수학 그 자체보다 실제 시장에서 금융 수학의 실제 적용에 더 중점을 둡니다. 그것은 독자가 직관을 개발할 수 있도록 수학 및 모델링과 경제 통찰력을 결합하려고 시도합니다.

키워드 : CVA, 신용 평가 조정, 상대방 신용, BGM 모델, HJM 모델, RS 모델, Martingale, Derivatives Modeling, Martingale 리샘플링, 직교 지수 스플라인, Stat Arb, Nonxploding 덤불 나무, NBT, PRDC, TARN, Snowball, Snowbear, CCDS , 신용 소화기.

Yi Tang (담당자에게 문의)

Goldman Sachs Group, Inc. ()

85 Broad Street.

85 Broad Street, 9th Floor.

뉴욕, NY 10004.

Westport Financial, LLC, 미국 ()

웨스트 포트, 코네티컷 06880-2627.

종이 통계.

거래 忠州市

Wednesday, 14 March 2018

정량적 파생 상품 모델링 및 거래 전략 pdf

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